ЦБ РФ обнародовал данные стресс-тестов банков по итогам 2016 года

Банковская система России остается устойчивой даже в стрессовых условиях. Такой вывод содержится в подготовленном Центробанком Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году.

В отчете детально проанализированы виды, параметры и результаты стресс-тестов российских банков, которые мегарегулятор проводил в прошлом году.

В целом полученные оценки свидетельствуют о том, что российский банковский сектор сохранил устойчивость, необходимую для удовлетворения спроса корпоративного сектора и населения на банковские услуги, и готов поддержать формирующиеся предпосылки к росту российской экономики, отмечает председатель Банка России Эльвира Набиуллина во вступительном слове к изданию.

Как следует из обзора, с помощью стресс-тестов оценивался масштаб ущерба для российского банковского сектора в случае возникновения шоков, учитывающих влияние на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий. Кроме того, Банком России проводились тесты чувствительности российских банков к риску ликвидности и риску концентрации кредитования на отдельных отраслях экономики. Результаты проводимых стресс-тестов активно использовались в надзорной деятельности.

Макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на 1 января 2017 года, предполагал снижение цен на нефть до 25 долларов за баррель и падение ВВП на 1,4%; эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов.

Оценка потерь кредитных организаций проводилась в разрезе четырех основных видов риска: кредитного риска (в том числе риска ухудшения качества пролонгированных ссуд), рыночного риска, риска потери ликвидности, а также процентного риска по банковской книге.

По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (85,4%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля плохих ссуд в ссудном портфеле на годовом горизонте может вырасти с 11% до 17,8%. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 22,6% от общего объема потерь.

С учетом доходов, которые могут быть получены банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может получить убыток в размере 0,2 трлн рублей.

По результатам стресс-теста 34 банка (8,6% активов банковского сектора по состоянию на начало года) могут столкнуться с дефицитом капитала с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала. Размер дефицита капитала оценивается в 0,1 трлн рублей.

С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться три банка (0,6% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 15,2 млрд рублей.

В результате реализации шоков, заложенных в макроэкономическом сценарии, значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться (достаточность базового капитала с 8,9% до 7,5%, основного капитала с 9,2% до 7,7%, совокупного капитала с 13,1% до 11,2%), но останутся выше регулятивного минимума. Таким образом, у банковского сектора в целом сохраняется существенный буфер капитала, банковский сектор способен противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений, заключают в ЦБ.

Справочно регулятор напоминает, что по результатам стресс-теста на начало 2016 года дефицит капитала в размере 0,2 трлн рублей мог возникнуть у 63 банков (на них приходилось 19,2% активов банковского сектора). Ожидавшимся финансовым результатом по итогам стресс-теста был убыток в размере 0,3 трлн рублей. Достаточность базового капитала могла снизиться до 6,3%, основного капитала до 6,8%, совокупного капитала до 10,7%. Но ЦБ уточняет, что прямое сопоставление результатов стресс-тестов на начало прошлого и текущего годов не вполне корректно ввиду различия исходных сценарных параметров.

В связи с повышением с января 2017 года дополнительных требований к достаточности капитала (надбавки для поддержания достаточности капитала с 0,625% до 1,25%, надбавки за системную значимость с 0,15% до 0,35% от взвешенных по риску активов) в рамках стресс-теста помимо банков, сталкивающихся с дефицитом капитала после стресса, были определены банки, не соблюдающие дополнительные требования к достаточности капитала. По результатам расчета количество банков (без дефицита капитала), не соблюдающих требования по надбавкам, составило 91 (38,5% активов банковского сектора).

В рамках стресс-тестирования дополнительно оценивается риск заражения на межбанковском рынке (эффект домино) в случае реализации заданных макроэкономическим сценарием шоков. Данный вид анализа позволяет оценить влияние банкротства отдельных банков на устойчивость их контрагентов на межбанковском рынке.

При реализации эффекта домино дефицит капитала в размере 0,2 трлн рублей может возникнуть у 93 банков (на их долю приходится 8,32% активов банковского сектора). У 84 банков (8,27% активов) возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,3 трлн рублей.

Анализ чувствительности к риску ликвидности позволяет оценить реакцию банков на мгновенный шок, задаваемый экспертным путем с учетом исторической динамики. Кроме того, это упражнение позволяет оценить возможные потери без смягчающих факторов (в рассматриваемом случае без доступа к рефинансированию Банка России и рынку межбанковского кредитования), что дает возможность получить более консервативную оценку подверженности банка риску ликвидности.

По результатам анализа чувствительности к риску ликвидности на 1 января 2017 года при реализации заданного шока, заключающегося в экспертно установленных темпах оттока средств со счетов кредиторов и клиентов, у 37 банков мог бы образоваться дефицит ликвидности в размере около 0,3 трлн рублей, отмечается в докладе ЦБ. Доля этих банков в совокупных активах банковского сектора составила 13,9%. Для сравнения: по результатам стресс-теста на начало 2016 года количество банков с дефицитом ликвидности составляло 36 (1,7% активов банковского сектора), а его объем оценивался в 55 млрд рублей.

Ощутимый рост дефицита ликвидности по сравнению с результатами на начало 2016 года был обусловлен ужесточением исходных шоковых параметров стресса, а именно увеличением размера оттока средств по некоторым категориям клиентов, поясняют в ЦБ. С учетом того, что в рамках стресс-теста на базе анализа чувствительности возможности кредитных организаций по привлечению рефинансирования Банка России и МБК исключаются, в реальности негативные последствия шока будут скорее умеренными, полагает регулятор.

Банк России проводил тесты чувствительности к рискам концентрации кредитования на отдельных отраслях. При проведении оценки рассчитывались риски кредитования предприятий строительной отрасли и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли. Указанные виды деятельности традиционно являются наиболее уязвимыми к негативным изменениям макроэкономической конъюнктуры.

Стресс-тест для каждого вида деятельности рассчитывался отдельно. Данный анализ позволяет оценить влияние негативного сценария на нормативы достаточности капитала банков и потенциальный дефицит капитала по банкам, нарушившим хотя бы один норматив достаточности капитала по итогам стресса.

По результатам анализа чувствительности к риску концентрации на кредитовании строительной отрасли на 1 января 2017 года дефицит капитала в размере около 44 млрд рублей мог бы образоваться у 58 банков; их доля в активах банковского сектора на отчетную дату составляла 3,8%.

При реализации сценария дефолта предприятий оптовой и розничной торговли с дефицитом капитала в размере около 86 млрд рублей могли бы столкнуться 114 банков. Доля этих банков в активах банковского сектора на начало года составляла 6,3%.

Таким образом, комплекс проведенных стресс-тестов демонстрирует достаточно низкую концентрацию на кредитовании указанных отраслей и свидетельствует об отсутствии системных рисков для банковского сектора. С учетом достаточно консервативных параметров стрессового сценария реальное влияние подобных событий на достаточность капитала банковского сектора будет менее существенным, заключают в ЦБ. .

капитала банков банковского сектора рублей ликвидности стресс-теста активов

капитала банков → Результатов: 126 / капитала банков - фото


АКРА: активы банков не вернутся к докризисному уровню в обозримом будущем

В ближайшие годы ожидается умеренный, но устойчивый рост достаточности капитала банковского сектора, говорится в новом исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Ключевой причиной низких темпов роста активов банков, которые не вернутся к докризисному уровню в обозримом будущем, агентство называет слабый экономический рост в ближайшие годы.

Fitch: восемь банков в январе-феврале не выполняли требования по капиталу

Средние показатели капитализации крупнейших российских банков остались в феврале на уровне предыдущего месяца, при этом восемь банков не выполняли требования по капиталу с учетом обновленных надбавок. bankir.ru »

2017-04-19 09:10

Fitch назвало крупные российские банки с самыми слабыми запасами капитала в феврале

Средние показатели капитализации крупнейших российских банков остались в феврале на уровне предыдущего месяца, при этом восемь банков не выполняли требования по капиталу с учетом обновленных надбавок, свидетельствуют данные обзора российских банков за январь февраль 2017 года от Fitch Ratings.

Fitch: три системных банка РФ имели лишь умеренный запас прочности по основному капиталу в сентябре

Средние капитальные показатели крупнейших российских банков несколько выросли в сентябре, при этом три банка из числа системно значимых имели лишь умеренный запас прочности по показателю основного капитала, свидетельствуют данные обзора российских банков за девять месяцев 2016 года от Fitch Ratings.

ЦБ ужесточает требования к срокам подтверждения капитала банков

На сайте ЦБ был опубликован проект поправок в положение 395-П О методике определения собственных средств кредитных организаций , где детально определены те источники капитала, которые могут быть признаны ненадлежащими, если банк не сможет доказать обратное. bankir.ru »

2016-03-04 11:10

Moody's: убытки российских банков в 2015 году могут составить 2 трлн рублей

Российская банковская система по итогам текущего года может показать чистый убыток в размере 1,52 трлн рублей против прибыли в 600 млрд в прошлом году, пишут Ведомости со ссылкой на обзор агентства Moody's.

ЦБ: нужно проверять капитал мелких банков

Уровень достаточности капитала российских банков снижается, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев. По данным на 1 июня уровень достаточности капитала в среднем по банковской системе составил 12,9%, в то время как 1,5 года назад он достигал 13,7%.

Обратный отсчет

У российских банков остался ровно месяц до вступления в силу требований международных стандартов Базель III к капиталу. По оценке ЦБ, за этот месяц кредитным организациям нужно успеть привлечь в собственные средства порядка 3,5 млрд рублей. Портал Банки.ру выяснял, как чувствуют себя финучреждения накануне дня икс.

Один норматив хорошо, а три лучше

После внедрения Базеля III вместо одного норматива достаточности капитала (Н1) в России появляется три новых, а вместо положения 215-П О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций - положение 395-П О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций. Согласно документу, с 1 января 2014 года устанавливаются минимально допустимые значения нормативов достаточности базового и основного капитала для кредитных учреждений в размере 5% и 5,5% (для основного капитала с 2015 года - 6%). При этом сохраняется минимальный уровень требований к достаточности совокупного капитала банков в размере 10%.

Однако такое разделение собственных средств банков на три части и новые нормативы их достаточности - лишь верхушка айсберга. Еще один ключевой элемент перехода на стандарты третьего Базеля заключается в новом определении самого капитала. Так, основные изменения, прописанные в 395-П, касаются субордов - субординированных займов, депозитов, кредитов и иных инструментов, которые будут учитываться в составе капитала банка. Финучреждения получат возможность учитывать такие инструменты в капитале при одном условии: они должны обладать свойством, которым обладают акции, - абсорбировать убытки банка. Иными словами, в случае наступления проблем банк должен в обязательном порядке либо списать такие суборды, либо конвертировать в обыкновенные акции.

Фокусы с субордами

Первая версия 395-П была опубликована еще в марте текущего года. ЦБ вместе с банками редактировал ее в течение шести месяцев. Когда мы дорабатывали 395-П, проводили совещания как с банками, так и с инвесторами. Естественно, нужно было понять, что инвесторов беспокоит в нашем регулировании, - сказал директор департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев. Нынешняя редакция нормативного акта находится на регистрации в Минюсте и меняться уже не будет.

В итоге регулятор пошел навстречу не только кредитным организациям, но и инвесторам и убрал из первоначальной редакции 395-П положение, обязывающее собственника банка при размещении субординированного кредита предоставлять дополнительные финансовые гарантии. ЦБ также разрешил портфельный подход к амортизации субординированных кредитов. Если в соответствии с мартовской редакцией положения банки должны были списывать с каждого кредита по 10% в год, то в новой версии 395-П субординированные займы можно объединять в общий пул и уже с этого пула списывать по 10%. По оценке мегарегулятора, это даст кредитным организациям экономию в 10-15% на амортизации.

Кроме того, ЦБ изменил максимальный размер ставки для субордов в иностранной валюте, установив ее на уровне 15% при отсутствии аналога на рынке. Изначально же ставка рассчитывалась как ставка рефинансирования, помноженная на коэффициент 0,8 (8,25% - с сентября 2012 года).

Не хватает копеек

Как сообщил на днях Василий Поздышев, переход на требования к капиталу по стандартам Базеля III приведет к нехватке собственных средств у российских банков в размере примерно 3,5 млрд рублей. Эти 3,5 миллиарда рублей нужно поделить между 23 банками. То есть это просто копейки. Это никоим образом не снизит возможность российских банков кредитовать, - заверил представитель регулятора.

Проблемы у банков с введением Базеля III возникают в большинстве случаев с основным капиталом, так как норматив совокупного капитала остается на уровне 10%, отмечает аналитик рейтингового агентства Moody's Светлана Павлова. Норматив основного капитала тоже меняется не очень существенно: с 5% до 5,5% в 2014-м и до 6% через год. Поэтому о каких-то очень масштабных недостачах капитала до новых требований у каких-либо банков вряд ли приходится говорить - все это в любом случае в рамках 0,5-1%, - говорит эксперт.

Большая тридцатка

Однако в июле Павлова отмечала, что три российских финучреждения - Альфа-Банк, НОМОС-Банк и Русский Стандарт - не соответствуют требованиям Базеля III. Эти кредитные организации наряду с ВТБ 24 и питерским банком Россия относятся к числу тех, чей расчетный показатель основного капитала находится в диапазоне 5,8-6,5%, подчеркивает аналитик. Им, возможно, придется в будущем году замедлить рост кредитования и/или привлечь дополнительный капитал, чтобы уложиться в норматив 6%, который будет введен с 1 января 2015 года, - рассуждает Павлова. Впрочем, добавляет она, все эти банки достаточно прибыльны, поэтому капитализация прибыли окажет им дополнительную поддержку.

Топ-20 российских кредитных организаций, которые обладают реальной системной значимостью, исходя из текущих уровней достаточности капитала, не испытали бы проблем с третьим Базелем, даже если бы требование в размере 5,5% было введено немедленно, считает Павлова. На эти банки приходится порядка 80% активов всей банковской системы. Так что проблемы с капиталом в менее крупных банках имеют значение для них самих, но в масштабе системы в целом они имеют значение только в той мере, в которой могут спровоцировать какую-то нестабильность, - заключает аналитик. В целом же в Moody's потрясений в российской банковской системе в связи с ужесточением требований к капиталу не ожидают.

В другом международном рейтинговом агентстве - Standard & Poors также считают, что внедрение с нового года требований международных стандартов Базель III не вызовет проблем у большинства российских банков. Однако, рассуждает ведущий аналитик S&P Ирина Велиева, новые требования будут влиять на долгосрочные стратегии роста банков, а также на политику акционеров в отношении капитала. По прогнозам агентства, коэффициенты достаточности капитала, скорректированного с учетом рисков, топ-30 банков РФ будут держаться на уровне 6% в ближайшие полтора года, что позволит таким кредитным организациям пролезть в нормативные рамки.

Все же в перспективе 2014-2015 годов потребность банков в дополнительном капитале будет возрастать, и мы ожидаем, что кредитные организации будут компенсировать ее за счет привлечения дополнительного капитала в форме гибридных инструментов, - полагает Велиева.

Льгот не будет

На самом деле регулятор дал банкам достаточно времени на подготовку, перенеся сроки внедрения Базеля III в России на 1 января 2014 года, и пошел на значительное смягчение первоначально озвученных требований. Переход на новые стандарты расчета капитала и нормативов достаточности капитала кредитных организаций не предусматривает предоставления российским банкам каких-либо льгот. Однако положение 215-П, которое заменит вышеупомянутое 395-П, будет продолжать действовать, что позволит кредитным организациям РФ рассчитывать капитал по-старому. В то же время, как уточнил Василий Поздышев, такая амнистия применяется только в целях выполнения требований статьи 20 федерального закона О банках и банковской деятельности, в соответствии с которой ЦБ отзывает лицензии на осуществление банковских операций. Иными словами, если регулятор решит отозвать лицензию у кредитной организации в связи с невыполнением требований действительных нормативных актов, в частности 395-П, то банкам будет позволено применять ту методику расчета капитала, в соответствии с которой достаточность капитала кредитной организации достигает максимального значения.

Таким образом, до 1 января 2015 года вопрос об отзыве лицензии для кредитной организации будет решаться с использованием расчета капитала по 215-П. Аналогичный подход будет использован также при применении указаний Центробанка 2005-У Об оценке экономического положения банков и 1379-У Об оценке финансовой устойчивости банка.

Михаил ТЕГИН, Banki.ru

banki.ru »

2013-12-01 20:45

Фото:

ЦБ РФ второй месяц подряд фиксирует рост достаточности капитала банков

ЦБ РФ второй месяц подряд фиксирует рост достаточности капитала российских банков: до 13,6% на начало декабря с 13,2% на 1 ноября и 13,1% на 1 октября, свидетельствует обзор банковского сектора РФ.